Statistical Society of Canada / Société statistique du Canada

Atelier du Groupe de statistique industrielle et de gestion

Accueil : SSC2009 | English | Grands caractères | Petits caractères

Méthodes de Monte Carlo pour l’estimation et l’optimisation

Date

31 mai 2009, 9:00 – 12:00; 13:30 – 16:00

Conférencier

Dr. Don L. McLeish, Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, Canada

Objectif de l’atelier

Les simulations par ordinateur apportent la puissance et la flexibilité des modèles stochastiques complexes et réalistes à l’utilisateur, qu’il soit expert ou non. L’objectif de cet atelier est d’amener ses participants à une bonne compréhension des méthodes stochastiques de simulation et de la vaste étendue de leurs possibilités d’application. Les techniques de base de simulation et de réduction de la variance ainsi que les méthodes d’estimation et d’optimisation des systèmes bruités seront aussi présentées. Ces méthodes sont employées, par exemple, pour la calibration des modèles financiers, pour l’estimation des paramètres de modèles statistiques complexes et par les méthodes adaptatives d’optimisation.

Les sujets abordés comprennent

© 2001-2003 Société statistique du Canada | Contactez la SSC | Contactez le webmestre | Créé par Pip Media Group

Ce site n'est visible dans sa version formatée qu'avec un navigateur qui supporte les normes Web, mais son contenu est accessible par ous les navigateurs et appareils à accès Internet.